试卷名称:2018年基金从业资格考试(证券投资基金基础知识)真题汇编(二)

上一题: 假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1...
下一题: 下列不属于QDII基金产品的特点的是( )。 投资范围较为广泛...
单项选择题

对申请合格境外机构投资者资格的商业银行而言,应满足的条件是( )。  

A.经营银行业务2年以上,最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元

B.经营银行业务5年以上,净资产不少于5亿美元,最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

C.经营银行业务10年以上,一级资本不少于3亿美元,最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

D.经营银行业务15年以上,净资产不少于5亿美元,最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

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对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是( )。 基金份额持有人 基金托管人 基金管理人 基金监督机构
基金财务会计报告分析中,基金费用不包括( )。 管理人报酬 托管费 交易费用 投资收益
下列资产负债表项目中,属于资产项的是( )。 Ⅰ.短期负债 Ⅱ.应付账款 Ⅲ.预付账款 Ⅳ.银行存款 I、Ⅱ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1.4,则该股票的预期收益率为( )。 14% 10% 8% 12%
下列关于认购权证持有人的权利的说法中,正确的是( )。 I.有参与公司股东大会的权利 Ⅱ.有参与公司分红的权利 Ⅲ.有在约定时间按约定价格购入股票的权利 Ⅳ.有放弃行权的权利 Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ、Ⅳ
私募股权合伙制度的生命周期最典型的需要( )年左右。 3 5 8 10
债券交易双方达成交易后实际执行债券交割和资金交收的日期为( )。 交易流通起始 交易流通终止日 截止过户日 结算日
假设业务发生前速动比率为1.5,当企业用现金偿还应付账款若干后,将会导致流动比率( ),速动比率( )。 下降;下降 不变;提高 提高;不变 提高;提高
投资政策说明书中投资限制不包括对( )的限制。 期限 流动性 合规 地点
( )是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息,如证券的价格、交易量等。 弱有效证券市场 半弱有效证券市场 半强有效证券市场 强有效证券市场
在期权到期日,股票价格比行权价格高15%,且股票流动性良好。为了收益最大化,权证持有人应当( )。 I.行使看涨期权 Ⅱ.放弃看涨期权 Ⅲ.行使看跌期权 Ⅳ.放弃看跌期权 Ⅰ、Ⅳ I、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于共同对手方的说法中,错误的是( )。 为保证多边净额清算结果的法律效力,一般需要引入共同对手方的制度安排 对于我国证券交易所市场实行多边净额清算的证券交易,证券交易所是所有参与人的共同对手方 如果买卖中的一方不能按约定条件履约交收,共同对手方需要按照规则向守约一方先行垫付其应收的证券或资金 共同对手方的引入,有利于增强投资者信心,有利于活跃市场交易
下列属于中央银行的货币政策工具的是( )。 I.公开市场操作 Ⅱ.利率水平的调节 Ⅲ.存款准备金率的调节 Ⅳ.预算赤字 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ I、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ
无论是采用自上而下还是自下而上策略,基金的投资组合构建在大类资产、行业、风格以及个股几个层次上都可能受到的约束不包括( )。 基金合同 投资政策 风险收益 基金经理能力
( )通常被用来研究随机变量X以特定概率取得大于等于某个值的情况。 期望 方差 分位数 中位数
长期资本管理公司曾是世界著名的对冲基金,它的投资策略是收敛套利,即持有低流动性资产,卖空高流动性资产。在1998年索罗斯对其主权外债违约后,市场基金开始选择安全性高的资产,一系列金融机构试图将他们那些被视为难以出售且具有较高潜在风险的投资进行清算,用低风险的投资取而代之,这对于长期资本管理公司的收敛套利策略非常不利,并最终导致了这家著名基金公司的倒塌,上述案例中没有涉及的风险是( )。 市场风险 操作风险 信用风险 流动性风险
以下关于做市商和经纪人的区别,说法错误的是( )。 两者对市场流动性的贡献不同 两者的利润来源不同 两者的市场角色不同 做市商在指令驱动市场执行指令
下列属于基金资产估值需考虑的因素是( )。 估值频率 估值方法 投资对象 市场交易价格
利率互换的两种形式是( )。 I.息票互换 Ⅱ.基础互换 Ⅲ.本金互换 Ⅳ.利息互换 I、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ
除中国证监会另有规定外,QDII基金不得有的行为为( )。 购买公司债券 投资金融衍生品 借人现金用于交易清算 购买实物商品

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